کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7549351 | 1489878 | 2015 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A formula of small time expansion for Young SDE driven by fractional Brownian motion
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
This paper shows an explicit small time expansion formula of expectation of the solution to Young SDEs driven by fractional Brownian motion H>1/2. The expansion coefficients are obtained by using Malliavin calculus for fractional Brownian motion. Furthermore, we show an analytically tractable expansion formula for the expectation of the solution to a general one-dimensional Young SDE driven by fractional Brownian motion and confirm the validity of our small time expansion through numerical experiments.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 101, June 2015, Pages 64-72
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 101, June 2015, Pages 64-72
نویسندگان
Toshihiro Yamada,