کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7549648 | 1489887 | 2014 | 5 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Data-driven estimation of diurnal patterns of durations between trades on financial markets
ترجمه فارسی عنوان
برآورد داده ها از الگوهای روزانه دوام معاملات در بازارهای مالی
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
چکیده انگلیسی
We propose a data-driven local linear estimator for diurnal patterns of transaction durations with a brief discussion on its asymptotics. The standardized durations are modeled by the EACD. Codes in R are developed for practical implementation. Application is illustrated by data examples.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 92, September 2014, Pages 109-113
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 92, September 2014, Pages 109-113
نویسندگان
Yuanhua Feng,