کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7549715 | 1489887 | 2014 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Shrinkage estimation and variable selection in multiple regression models with random coefficient autoregressive errors
ترجمه فارسی عنوان
برآورد انقراض و انتخاب متغیر در مدل های رگرسیون چندگانه با اشتباهات خودکار رگرسیون ضریب تصادفی
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
چکیده انگلیسی
In this paper, we consider improved estimation strategies for the parameter vector in multiple regression models with first-order random coefficient autoregressive errors (RCAR(1)). We propose a shrinkage estimation strategy and implement variable selection methods such as lasso and adaptive lasso strategies. The simulation results reveal that the shrinkage estimators perform better than both lasso and adaptive lasso when and only when there are many nuisance variables in the model.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 92, September 2014, Pages 199-208
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 92, September 2014, Pages 199-208
نویسندگان
Saber Fallahpour, S. Ejaz Ahmed,