کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7549857 | 1489894 | 2014 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Asymptotic properties of maximum likelihood estimator for two-step logit models
ترجمه فارسی عنوان
خواص همبستگی حداکثر برآورد درستی برای مدلهای دو مرحلهای لجت
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
مدل های دو مرحله ای، داده های عمومی، نرخ قوام قوی، عادی همبستگی،
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
چکیده انگلیسی
Two-step logit models are extensions of the ordinary logistic regression model, which are designed for complex ordinal outcomes commonly seen in practice. In this paper, we establish some asymptotic properties of the maximum likelihood estimator (MLE) of the regression parameter vector under some mild conditions, which include existence of the MLE, convergence rate and asymptotic normality of the MLE. We relax the boundedness condition of the regressors required in most existing theoretical results, and all conditions are easy to verify.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 85, February 2014, Pages 135-143
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 85, February 2014, Pages 135-143
نویسندگان
Changming Yin, Zhanfeng Wang, Hong Zhang,