کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7550280 | 1489924 | 2018 | 22 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Persistence probabilities for stationary increment processes
ترجمه فارسی عنوان
احتمالات پایداری برای فرآیندهای افزایش ثابت
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
حرکت فراوانی براونیا، پیاده روی تصادفی در مناظر تصادفی، ماندگاری،
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
چکیده انگلیسی
We study the persistence probability for processes with stationary increments. Our results apply to a number of examples: sums of stationary correlated random variables whose scaling limit is fractional Brownian motion; random walks in random sceneries; random processes in Brownian scenery; and the Matheron-de Marsily model in Z2 with random orientations of the horizontal layers. Using a new approach, strongly related to the study of the range, we obtain an upper bound of the optimal order in general and improved lower bounds (compared to previous literature) for many specific processes.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 128, Issue 5, May 2018, Pages 1750-1771
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 128, Issue 5, May 2018, Pages 1750-1771
نویسندگان
Frank Aurzada, Nadine Guillotin-Plantard, Françoise Pène,