کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7550331 | 1489925 | 2018 | 19 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On subexponential tails for the maxima of negatively driven compound renewal and Lévy processes
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We study subexponential tail asymptotics for the distribution of the maximum Mtâsupuâ[0,t]Xu of a process Xt with negative drift for the entire range of t>0. We consider compound renewal processes with linear drift and Lévy processes. For both processes we also formulate and prove the principle of a single big jump for their maxima. The class of compound renewal processes with drift particularly includes the Cramér-Lundberg renewal risk process.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 128, Issue 4, April 2018, Pages 1316-1332
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 128, Issue 4, April 2018, Pages 1316-1332
نویسندگان
Dmitry Korshunov,