کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
7550369 1489926 2018 29 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Conjugate processes: Theory and application to risk forecasting
ترجمه فارسی عنوان
فرآیندهای متضاد: نظریه و کاربرد در پیش بینی ریسک
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
بسیاری از پدیده های پویایی یک رفتار چرخه ای را نشان می دهند، به این معنی که زمان را می توان به واحد هایی تبدیل کرد که در آن جنبه های توزیع یک فرآیند همگن هستند. در این مقاله، ما یک دسته از مدل ها - فرآیندهای نامیده شده نامیده می شود - اجازه می دهد که توالی توزیع های حاشیه یک فرآیند مداوم و مداوم به طور مداوم در زمان است. ارتباط بین دو فرآیند با یک معادله سازگاری بنیادی داده می شود. نتایج کلیدی شامل قانون شماره های بزرگ در چارچوب ارائه شده است. ما یک نمونه سازنده ارائه می دهیم که تئوری را نشان می دهد و یک اجرای آماری را برای پیش بینی ریسک در داده های مالی ارائه می دهد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش مقاله
فرآیندهای متضاد: نظریه و کاربرد در پیش بینی ریسک
چکیده انگلیسی
Many dynamical phenomena display a cyclic behavior, in the sense that time can be partitioned into units within which distributional aspects of a process are homogeneous. In this paper, we introduce a class of models - called conjugate processes - allowing the sequence of marginal distributions of a cyclic, continuous-time process to evolve stochastically in time. The connection between the two processes is given by a fundamental compatibility equation. Key results include Laws of Large Numbers in the presented framework. We provide a constructive example which illustrates the theory, and give a statistical implementation to risk forecasting in financial data.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 128, Issue 3, March 2018, Pages 727-755
نویسندگان
, ,