کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
756344 | 896145 | 2013 | 5 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Optimal replication of random vectors by ordinary integrals
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
کنترل و سیستم های مهندسی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We consider a problem of replication of random vectors by ordinary integrals in the setting when an underlying random variable is generated by a Wiener process. The goal is to find an optimal adapted process such that its cumulative integral at a fixed terminal time matches this variable. The optimal process has to be minimal in an integral norm.
► Optimal replication of random vectors by ordinary integrals is considered.
► Possibility of exact match is established.
► Optimal solution is suggested.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Systems & Control Letters - Volume 62, Issue 1, January 2013, Pages 43–47
Journal: Systems & Control Letters - Volume 62, Issue 1, January 2013, Pages 43–47
نویسندگان
Nikolai Dokuchaev,