Keywords: نمایندگی مارتینگال; G12; G13; Numéraire change; Martingale representation; Stochastic clock; Stochastic volatility; Market activity;
مقالات ISI نمایندگی مارتینگال (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords: نمایندگی مارتینگال; Martingale representation; Semimartingale; Functional calculus; Functional Ito calculus; Clark–Ocone formula; Malliavin calculus; Stochastic differential equations; Euler approximation
Logarithmic Sobolev inequality on free path space over a compact Riemannian manifold
Keywords: نمایندگی مارتینگال; Logarithmic Sobolev inequality; Integration by parts; Free path space; Martingale representation
Information, no-arbitrage and completeness for asset price models with a change point
Keywords: نمایندگی مارتینگال; 60G40; 60G44; 91B25; 91B70; 91G10; Enlargement of filtration; Martingale representation; Random time; Change point; Regime switching; Arbitrage of the first kind; Free lunch with vanishing risk;
Optimal replication of random vectors by ordinary integrals
Keywords: نمایندگی مارتینگال; Optimal stochastic control; Contingent claim replication; Martingale representation
Markovian forward–backward stochastic differential equations and stochastic flows
Keywords: نمایندگی مارتینگال; Markovian forward–backward stochastic differential equations; Stochastic flows; Martingale representation; Special semimartingale; Convex risk measures
Martingale representation for Poisson processes with applications to minimal variance hedging
Keywords: نمایندگی مارتینگال; primary, 60G55, 60G44; secondary, 60G51Poisson process; Martingale representation; Clark–Ocone formula; Derivative operator; Kunita–Watanabe decomposition; Malliavin calculus; Independent random measure; Minimal variance hedge
On measure solutions of backward stochastic differential equations
Keywords: نمایندگی مارتینگال; primary, 60H20, 60H07; secondary, 60G44, 93E20, 60H30Backward stochastic differential equation; Stochastic control; Hedging of contingent claim; Martingale measure; Martingale representation; Girsanov’s theorem; Weak solution; Measure solution; Brownian m
Hedging life insurance contracts in a Lévy process financial market
Keywords: نمایندگی مارتینگال; G10; IM01; IM10; IB10; Unit-linked life insurance; Lévy process; Incomplete market; Risk-minimization; Martingale representation; Kunita-Watanabe;
Backward stochastic differential equations with enlarged filtration: Option hedging of an insider trader in a financial market with jumps
Keywords: نمایندگی مارتینگال; Enlargement of filtration; BSDE; Option hedging; Insider trading; Asymmetric information; Martingale representation;