کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
756385 | 896156 | 2012 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Markovian forward–backward stochastic differential equations and stochastic flows
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
کنترل و سیستم های مهندسی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
Markovian forward–backward stochastic differential equations, (MFBSDEs), are discussed by exploiting techniques of stochastic flows. Using martingale representation, a differentiation rule, stochastic flows of diffeomorphisms and the unique decomposition of special semimartingales, we identify the solution of the backward system of the FBSDE. Applications of the result to convex risk measures are discussed.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Systems & Control Letters - Volume 61, Issue 10, October 2012, Pages 1017–1022
Journal: Systems & Control Letters - Volume 61, Issue 10, October 2012, Pages 1017–1022
نویسندگان
Robert J. Elliott, Tak Kuen Siu,