کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
759747 | 896491 | 2011 | 5 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A note on convergence rate of a linearization method for the discretization of stochastic differential equations
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
مهندسی مکانیک
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
This note discusses convergence rate of a linearization method for the discretization of stochastic differential equations with multiplicative noise. The method is to approximate the drift coefficient by the local linearization method and the diffusion coefficient by the Euler method. The mixed method guarantees the approximated process converges to the original one with the rate of convergence Δt, where Δt is the time interval of discretization.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation - Volume 16, Issue 7, July 2011, Pages 2667–2671
Journal: Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation - Volume 16, Issue 7, July 2011, Pages 2667–2671
نویسندگان
Isao Shoji,