کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
767304 | 897167 | 2011 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Taylor approximation of the solutions of stochastic differential delay equations with Poisson jump
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
مهندسی مکانیک
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper, we are concerned with the stochastic differential delay equations with Poisson jump (SDDEsPJ). As stochastic differential equations, most SDDEsPJ cannot be solved explicitly. Therefore, numerical solutions have become an important issue in the study of SDDEsPJ. The key contribution of this paper is to investigate the strong convergence between the true solutions and the numerical solutions to SDDEsPJ when the drift and diffusion coefficients are Taylor approximations.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation - Volume 16, Issue 2, February 2011, Pages 798–804
Journal: Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation - Volume 16, Issue 2, February 2011, Pages 798–804
نویسندگان
Feng Jiang, Yi Shen, Lei Liu,