Randomness in denoised stock returns: The case of Moroccan family business companies

در این مقاله، آنتروپی را در سهام کسب و کار خانوادگی ذکر شده در بورس اوراق بهادار و شاخص بازار در کازابلانکا بررسی می کنیم تا به طور تصادفی در بازده خود ارزیابی شود. برای این منظور، روش جدیدی را بر مبنای ترکیبی از تبدیل موجک ثابت و انتروپی تسلالی برای تحلیل تجربی سری بازگشت می پذیریم. نتایج تجربی بدست آمده نشان می دهد که توابع آنتروپی آن مربوط به پویایی متقابل هستند. در واقع، محتوای اطلاعاتی مربوط به پویایی آنها به صورت آماری و به طور قابل توجهی متفاوت است. بدیهی است، اطلاعات مربوط به رویدادهای منظم انجام شده توسط بازرگانی خانواده، بیشتر مشخص است، در حالیکه بازده بازاریابی آن ناشناخته است. چنین نتایجی به طور قطعی برای درک پویایی های غیر خطی در بازده در شرکت های تجاری خانواده و بازار است. بدون شک، آنها می توانند برای مدیران خرده فروشی و سرمایه گذاران مفید باشند.