کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
8253802 1533615 2018 7 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Detecting chaos and predicting in Dow Jones Index
ترجمه فارسی عنوان
تشخیص هرج و مرج و پیش بینی در شاخص داو جونز
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
نظریه جدیدی برای مشخص کردن هرج و مرج، مبنای رویکرد هرج و مرج در اقتصاد اکوفیزیک است. دوره های مشخص شده شاخص داو جون، اهداف مطالعه در طرح بازسازی هستند. آنها شامل خرابی های اقتصادی سالهای 1929 و 1987 می شوند. روال های محاسباتی مجموعه ای از شاخص های بازار سهام را در محاسبات جبری محاسبه می کنند. این روش متمایز بین هرج و مرج و تصادفی از سیستم های واقعی است. این مقاله نتایج قابل توجهی در مورد ویژگی پویا تکامل شاخص داو جونز ارائه شده است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه فیزیک و نجوم فیزیک آماری و غیرخطی
پیش نمایش مقاله
تشخیص هرج و مرج و پیش بینی در شاخص داو جونز
چکیده انگلیسی
A new theory for characterization of chaos is the basis for a chaos approach in Econophysics. Distinct periods of Dow Jone Index are the objects of study in the reconstruction scheme. They include the Economic Crashes of 1929 and 1987. The computational routines analyze the time series of stock market indices in the Algebraic Computational environment. The method developed distinguishes between chaos and randomness from real systems. This paper presents conclusive results about the dynamic characteristic of Dow Jones Index evolution.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Chaos, Solitons & Fractals - Volume 110, May 2018, Pages 232-238
نویسندگان
, , ,