Dynamics of cluster structure in financial correlation matrix

ابعاد همبستگی در بازار مالی محاسبه و برای اندازه گیری ساختار خوشه ای در ماتریس ضریب همبستگی استفاده می شود. اول، بر اساس مدل موجود، ما یک مدل اسباب بازی را ارائه می دهیم. با استفاده از داده های تولید شده مدل، متوجه می شویم که ساختار خوشه واضح تر با ابعاد کوچکتر مرتبط است. این نشان می دهد که بعد همبستگی می تواند به عنوان اندازه گیری ساختار خوشه در ماتریس ضریب همبستگی استفاده شود. در نهایت، ما از الگوریتم برای محاسبه خوشه ها در بازار واقعی استفاده می کنیم و شواهد تجربی قبلی را بررسی می کنیم. نتایج نشان می دهد که ساختار خوشه ای در ماتریس ضریب همبستگی مالی ممکن است با زمان تغییر کند. بعد همبستگی پس از بحران مالی کوچکتر است، که نشان می دهد ساختار خوشه پس از بحران مالی واضح تر است.