کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
8919524 | 1642894 | 2017 | 11 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A distance test of normality for a wide class of stationary processes
ترجمه فارسی عنوان
آزمون فاصله از عادی برای یک کلاس گسترده از فرایندهای ثابت
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
چکیده انگلیسی
A distance test for normality of the one-dimensional marginal distribution of stationary fractionally integrated processes is considered. The test is implemented by using an autoregressive sieve bootstrap approximation to the null sampling distribution of the test statistic. The bootstrap-based test does not require knowledge of either the dependence parameter of the data or of the appropriate norming factor for the test statistic. The small-sample properties of the test are examined by means of Monte Carlo experiments. An application to real-world data is also presented.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Econometrics and Statistics - Volume 2, April 2017, Pages 50-60
Journal: Econometrics and Statistics - Volume 2, April 2017, Pages 50-60
نویسندگان
Zacharias Psaradakis, Marián Vávra,