کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
8919534 | 1642895 | 2017 | 17 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Structural vector autoregressions with heteroskedasticity: A review of different volatility models
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Structural vector autoregressions with heteroskedasticity: A review of different volatility models Structural vector autoregressions with heteroskedasticity: A review of different volatility models](/preview/png/8919534.png)
چکیده انگلیسی
Changes in residual volatility are often used for identifying structural shocks in vector autoregressive (VAR) analysis. A number of different models for heteroskedasticity or conditional heteroskedasticity are proposed and used in applications in this context. The different volatility models are reviewed and their advantages and drawbacks are indicated. An application investigating the interaction between U.S. monetary policy and the stock market illustrates the related issues.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Econometrics and Statistics - Volume 1, January 2017, Pages 2-18
Journal: Econometrics and Statistics - Volume 1, January 2017, Pages 2-18
نویسندگان
Helmut Lütkepohl, Aleksei NetÅ¡unajev,