کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
8942315 | 1645072 | 2018 | 11 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Taylor effect in Bitcoin time series
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
This letter investigates the Taylor effect in Bitcoin time series. It is found that the Taylor effect exists in Bitcoin, and the value of the power that maximizes the autocorrelation of the power of absolute returns depends on a time lag in the autocorrelation function. While the Taylor effect of foreign exchange rates has a daily seasonality, we could not find any daily seasonality in the Taylor effect of Bitcoin.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 172, November 2018, Pages 5-7
Journal: Economics Letters - Volume 172, November 2018, Pages 5-7
نویسندگان
Tetsuya Takaishi, Takanori Adachi,