کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
8954745 | 1646042 | 2018 | 20 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Invariance principles for tempered fractionally integrated processes
ترجمه فارسی عنوان
اصول اختلال برای فرآیندهای یکپارچه ریزش شده
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
چکیده انگلیسی
We discuss invariance principles for autoregressive tempered fractionally integrated moving averages in α-stable (1<αâ¤2) i.i.d. innovations and related tempered linear processes with vanishing tempering parameter limNââλâN=λâ. We show that the limit of the partial sums process takes a different form in the weakly tempered (λâ=0), strongly tempered (λâ=â), and moderately tempered (0<λâ<â) cases. These results are used to derive the limit distribution of the ordinary least squares estimate of AR(1) unit root with weakly, strongly, and moderately tempered moving average errors.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 128, Issue 10, October 2018, Pages 3419-3438
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 128, Issue 10, October 2018, Pages 3419-3438
نویسندگان
Farzad Sabzikar, Donatas Surgailis,