کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
9548630 | 1371517 | 2005 | 11 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
An introduction to I(â) processes
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
This paper presents an example of a time series model that is not difference stationary to any order and explores its properties. The process is dubbed I(â). Although taking differences cannot make it stationary, there is a simple method of inducing stationarity. The result indicates that the popular notion of integratedness may be too linear. An extension to possible cointegrating relations among I(â) processes is also discussed.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economic Modelling - Volume 22, Issue 3, May 2005, Pages 473-483
Journal: Economic Modelling - Volume 22, Issue 3, May 2005, Pages 473-483
نویسندگان
Gawon Yoon,