کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
9549178 | 1371876 | 2005 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Regime (non)stationarity in the US/UK real exchange rate
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
Using a Markov-switching extension of the ADF regression, we find evidence that the US/UK real exchange rate is stationary in periods when it is in a low volatility regime, and nonstationary when it is in a high volatility regime.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 87, Issue 3, June 2005, Pages 407-413
Journal: Economics Letters - Volume 87, Issue 3, June 2005, Pages 407-413
نویسندگان
Angelos Kanas, Margarita Genius,