کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
9549255 | 1371881 | 2005 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Outliers and GARCH models in financial data
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We propose to extend the additive outlier (AO) identification procedure developed by Franses and Ghijsels (Franses, P.H., Ghijsels, H., 1999. Additive outliers, GARCH and forecasting volatility. International Journal of Forecasting, 15, 1-9) to take into account the innovative outliers (IOs) in a GARCH model. We apply it to three daily stock market indexes and examine the effects of outliers on the diagnostics of normality.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 86, Issue 3, March 2005, Pages 347-352
Journal: Economics Letters - Volume 86, Issue 3, March 2005, Pages 347-352
نویسندگان
Amélie Charles, Olivier Darné,