کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
9549268 1371881 2005 6 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A multivariate conditional autoregressive range model
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
A multivariate conditional autoregressive range model
چکیده انگلیسی
This paper proposes a multivariate extension of the conditional autoregressive range (CARR) model recently proposed in the literature. The CARR model provides an interesting alternative to the traditional volatility models (e.g. GARCH and stochastic volatility). We derive conditions for the existence of the first moment, stationarity, geometric ergodicity and beta-mixing property with exponential decay for the multivariate CARR.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 86, Issue 3, March 2005, Pages 435-440
نویسندگان
, , ,