کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
9549268 | 1371881 | 2005 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A multivariate conditional autoregressive range model
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
This paper proposes a multivariate extension of the conditional autoregressive range (CARR) model recently proposed in the literature. The CARR model provides an interesting alternative to the traditional volatility models (e.g. GARCH and stochastic volatility). We derive conditions for the existence of the first moment, stationarity, geometric ergodicity and beta-mixing property with exponential decay for the multivariate CARR.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 86, Issue 3, March 2005, Pages 435-440
Journal: Economics Letters - Volume 86, Issue 3, March 2005, Pages 435-440
نویسندگان
Marcelo Fernandes, Bernardo de Sá Mota, Guilherme Rocha,