کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
9549375 | 1371888 | 2005 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Testing for seasonal unit roots in heterogeneous panels
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
This paper uses the approach of Im, Pesaran and Shin [Im, K.S., Pesaran, M.H., Shin, Y., 2003. Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of Economics 115, 53-74.] to propose seasonal unit root tests for dynamic heterogeneous panels. The standardised t-bar and F-bar statistics are simply averages of the HEGY tests across groups. These statistics converge to standard normal variates.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 86, Issue 2, February 2005, Pages 229-235
Journal: Economics Letters - Volume 86, Issue 2, February 2005, Pages 229-235
نویسندگان
Jesus Otero, Jeremy Smith, Monica Giulietti,