کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
9549375 1371888 2005 7 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Testing for seasonal unit roots in heterogeneous panels
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Testing for seasonal unit roots in heterogeneous panels
چکیده انگلیسی
This paper uses the approach of Im, Pesaran and Shin [Im, K.S., Pesaran, M.H., Shin, Y., 2003. Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of Economics 115, 53-74.] to propose seasonal unit root tests for dynamic heterogeneous panels. The standardised t-bar and F-bar statistics are simply averages of the HEGY tests across groups. These statistics converge to standard normal variates.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 86, Issue 2, February 2005, Pages 229-235
نویسندگان
, , ,