کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
9549376 | 1371888 | 2005 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Modelling squared returns using a SETAR model with long-memory dynamics
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Modelling squared returns using a SETAR model with long-memory dynamics Modelling squared returns using a SETAR model with long-memory dynamics](/preview/png/9549376.png)
چکیده انگلیسی
This paper presents a two-regime SETAR model for the volatility with a long-memory process in the first regime and a short-memory process in the second regime. Persistence properties are studied and estimation methods are proposed. Such a process is applied to stock indices and individual asset prices.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 86, Issue 2, February 2005, Pages 237-243
Journal: Economics Letters - Volume 86, Issue 2, February 2005, Pages 237-243
نویسندگان
Gilles Dufrenot, Dominique Guegan, Anne Peguin-Feissolle,