کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
9549396 | 1371889 | 2005 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A robust LR test for the GARCH model
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: A robust LR test for the GARCH model A robust LR test for the GARCH model](/preview/png/9549396.png)
چکیده انگلیسی
In this paper a robust likelihood ratio test is proposed for drawing inference on the conditional variance parameters in the GARCH model. The test is simple to compute, and its finite sample properties with respect to size and power are comparable to those of robust Wald and Lagrange multiplier statistics.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 88, Issue 3, September 2005, Pages 358-364
Journal: Economics Letters - Volume 88, Issue 3, September 2005, Pages 358-364
نویسندگان
Thomas Busch,