کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
9549491 | 1371893 | 2005 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Estimating and identifying vector autoregressions under diagonality and block exogeneity restrictions
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
I show how to estimate and identify a large-scale vector autoregression (VAR) when the variables in a subset are mutually independent, conditional on common factors and when the conditioning variables are independent of the former subset. The approach is useful when using VARs to estimate the responses of a large cross-section of variables to aggregate shocks.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 87, Issue 1, April 2005, Pages 75-81
Journal: Economics Letters - Volume 87, Issue 1, April 2005, Pages 75-81
نویسندگان
William D. Lastrapes,