کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
9552761 1374146 2005 11 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On optimal investment and subexponential claims
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
On optimal investment and subexponential claims
چکیده انگلیسی
We consider a classical risk model with the possibility of investment. For subexponentially distributed claim sizes we find the asymptotics of the ruin probability under the optimal investment strategy as well as the rate at which A(x) tends to infinity.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 36, Issue 1, 22 February 2005, Pages 25-35
نویسندگان
,