کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
9552790 | 1374149 | 2005 | 19 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Calculation of finite time ruin probabilities for some risk models
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
Our methodology for calculating finite time ruin probabilities is to bound the surplus process by discrete-time Markov chains; the average of the bounds gives an approximation to the ruin probability. This approach was used by the authors in a previous paper, Cardoso and Waters [Cardoso, R.M.R., Waters, H.R., 2003. Recursive calculation of finite time ruin probabilities under interest force. Insurance Math. Econ. 33 (3), 659-676], which considered a risk process with interest earned on the surplus.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 37, Issue 2, 18 October 2005, Pages 197-215
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 37, Issue 2, 18 October 2005, Pages 197-215
نویسندگان
Rui M.R. Cardoso, Howard R. Waters,