کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
9552813 1374150 2005 15 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Risk capital decomposition for a multivariate dependent gamma portfolio
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Risk capital decomposition for a multivariate dependent gamma portfolio
چکیده انگلیسی
This paper examines the tail conditional expectation risk measure (TCE) in the case of a multivariate gamma portfolio of risks. Explicit formulas for both the TCE and the risk capital allocations based on it are provided in the context of the multivariate model possessing dependent gamma marginals. Some of our results exceed the frameworks of the multivariate gamma distributions and may be applied to other non-negative risks.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 37, Issue 3, 16 December 2005, Pages 635-649
نویسندگان
, ,