کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
9552838 | 1374152 | 2005 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Weak convergence approach to compound Poisson risk processes perturbed by diffusion
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Weak convergence approach to compound Poisson risk processes perturbed by diffusion Weak convergence approach to compound Poisson risk processes perturbed by diffusion](/preview/png/9552838.png)
چکیده انگلیسی
We obtain the ruin probability and expected discounted penalty function for a diffusion-perturbed classical risk model, by taking limits in a sequence of compound Poisson processes that converge weakly to the former. This allows us to improve upon a result of Tsai and Willmot [Tsai, C.C.L., Willmot, G.E., 2002. A generalized defective renewal equation for the surplus process perturbed by diffusion. Insurance Math. Econ. 30, 51-66].
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 36, Issue 3, 24 June 2005, Pages 421-432
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 36, Issue 3, 24 June 2005, Pages 421-432
نویسندگان
Joykrishna Sarkar, Arusharka Sen,