کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
9552839 | 1374152 | 2005 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Controlled risk processes in discrete time: Lower and upper approximations to the optimal probability of ruin
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We consider the controlled random walk as a flexible model of risk process which takes into account the possibility of intervention of the insurer. We derive a method of approximating the optimal probability of ruin from below and from above. The approximations are based on iterations of the Bellman operator. To initialize the sequence of upper approximations we can use the Lundberg bound or another upper bound on the probability of ruin.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 36, Issue 3, 24 June 2005, Pages 433-440
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 36, Issue 3, 24 June 2005, Pages 433-440
نویسندگان
Agnieszka Groniowska, Wojciech Niemiro,