کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
9555303 1478586 2005 24 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Selection of the break in the Perron-type tests
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Selection of the break in the Perron-type tests
چکیده انگلیسی
This paper studies the behavior of the Perron-type tests under an erroneous determination of the type of break. Our theoretical results prove that this kind of error may induce the researcher to incorrectly infer the time properties of the variable being studied. These asymptotic results are also observed in finite samples, as confirmed by various Monte Carlo exercises.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 129, Issues 1–2, November–December 2005, Pages 41-64
نویسندگان
, , ,