کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
9555310 | 1478586 | 2005 | 29 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Renewal regime switching and stable limit laws
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Renewal regime switching and stable limit laws Renewal regime switching and stable limit laws](/preview/png/9555310.png)
چکیده انگلیسی
The paper discusses long-memory properties and large sample behavior of partial sums in a general renewal regime switching scheme. The linear model Xt=μt+atXt-1+ÏtÉt with renewal switching in levels, slope or volatility and general (possibly heavy-tailed) i.i.d. noise Ét is discussed in detail. Conditions on the tail behavior of interrenewal distribution and the tail index αâ(0,2] of Ét are obtained, in order that the partial sums process of Xt is asymptotically λ-stable with index λ<α.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 129, Issues 1â2, NovemberâDecember 2005, Pages 299-327
Journal: Journal of Econometrics - Volume 129, Issues 1â2, NovemberâDecember 2005, Pages 299-327
نویسندگان
Remigijus Leipus, Vygantas Paulauskas, Donatas Surgailis,