کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
9555323 | 1376604 | 2005 | 37 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Sign tests for long-memory time series
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Sign tests for long-memory time series Sign tests for long-memory time series](/preview/png/9555323.png)
چکیده انگلیسی
This paper proposes sign-based tests for simple and composite hypotheses on the long-memory parameter of a time series process. The tests allow for nonstationary hypothesis, such as unit root, as well as for stationary hypotheses, such as weak dependence or no integration. The proposed generalized Lagrange multiplier sign tests for simple hypotheses on the long-memory parameter are exact and locally optimal among those in their class. We also propose tests for composite hypotheses on the parameters of ARFIMA(p,d,q) processes. The resulting tests statistics have a standard normal limiting distribution under the null hypothesis.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 128, Issue 2, October 2005, Pages 215-251
Journal: Journal of Econometrics - Volume 128, Issue 2, October 2005, Pages 215-251
نویسندگان
Miguel A. Delgado, Carlos Velasco,