کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
961568 | 929874 | 2013 | 28 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Short-term residual reversal
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
⺠Conventional short-term reversal strategies exhibit dynamic factor exposures. ⺠A novel reversal strategy, based on residual returns, exhibits no dynamic exposures. ⺠Risk-adjusted residual reversal returns are twice that of conventional reversal. ⺠After trading costs, residual reversal profits are still highly significant.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Financial Markets - Volume 16, Issue 3, August 2013, Pages 477-504
Journal: Journal of Financial Markets - Volume 16, Issue 3, August 2013, Pages 477-504
نویسندگان
David Blitz, Joop Huij, Simon Lansdorp, Marno Verbeek,