کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
961594 | 929879 | 2012 | 34 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
An improved test for statistical arbitrage
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
⺠We provide a methodology that facilitates empirical tests of market efficiency for return anomalies. ⺠This methodology is able to compare across return anomalies based on their convergence rates to arbitrage. ⺠We find that momentum and value strategies are the most desirable trading opportunities for investors with limited capital.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Financial Markets - Volume 15, Issue 1, February 2012, Pages 47-80
Journal: Journal of Financial Markets - Volume 15, Issue 1, February 2012, Pages 47-80
نویسندگان
Robert Jarrow, Melvyn Teo, Yiu Kuen Tse, Mitch Warachka,