کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
965457 930809 2012 14 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Identifying News Shocks from SVARs
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Identifying News Shocks from SVARs
چکیده انگلیسی
► We assess SVARs with a short-run restriction and news shocks. ► The estimated dynamics responses implied by SVARs are biased. ► The bias is reduced when news shocks account for most of the aggregate fluctuations.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Macroeconomics - Volume 34, Issue 4, December 2012, Pages 919-932
نویسندگان
, ,