The impact of commercial sweeping on the demand for monetary assets during the Great Recession

این تحقیق به بررسی نحوه حسابداری برای جابجایی تجاری برآوردهای انعطاف پذیری جایگزینی بین دارایی های پولی در دوره های 1991 تا 2012 با استفاده از فرم انعطاف پذیر فوریه می پردازد. بر اساس مدل فوریه، ما دریافتیم که تنظیم داده های پولی برای شیب های تجاری منجر به برآوردهای متوسط ​​بالاتر برای بسیاری از انعطاف پذیری جایگزینی در دوره نمونه می شود. مقدار متوسط ​​ضریب انعطاف پذیری جایگزینی بین سپرده های ارز و سپرده و سایر سپرده های قابل اطمینان تقریبا دوبرابر شده بود، زمانی که کشش با استفاده از داده هایی که برای داده های تجاری تنظیم شده بود، در مقایسه با داده های بدون تغییر تنظیم شده بود. ما همچنین می بینیم که سهم خرده فروشی های تجاری نسبت به کل سپرده های تقاضا در نهایت پایین تر از هر دو رکود گذشته بود که از آن ها پیشی گرفت.