کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
966203 | 930937 | 2013 | 29 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Essential supremum with respect to a random partial order
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Essential supremum with respect to a random partial order Essential supremum with respect to a random partial order](/preview/png/966203.png)
چکیده انگلیسی
Inspired by the theory of financial markets with transaction costs, we study a concept of essential supremum in the framework where a random partial order in Rd is lifted to the space L0(Rd) of d-dimensional random variables. In contrast to the classical definition, we define the essential supremum as a subset of random variables satisfying some natural properties. Applications of the introduced notion to a hedging problem under transaction costs and set-valued dynamic risk measures are given.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Mathematical Economics - Volume 49, Issue 6, December 2013, Pages 478-487
Journal: Journal of Mathematical Economics - Volume 49, Issue 6, December 2013, Pages 478-487
نویسندگان
Yuri Kabanov, Emmanuel Lépinette,