کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
966329 | 930952 | 2011 | 13 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A numerical approach for a class of risk-sharing problems
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: A numerical approach for a class of risk-sharing problems A numerical approach for a class of risk-sharing problems](/preview/png/966329.png)
چکیده انگلیسی
This paper deals with risk-sharing problems between many agents, each of whom having a strictly concave law invariant utility. In the special case where every agent's utility is given by a concave integral functional of the quantile of her individual endowment, we fully characterize the optimal risk-sharing rules. When there are many agents, these rules cannot be computed analytically. We therefore give a simple convergent algorithm and illustrate it on several examples.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Mathematical Economics - Volume 47, Issue 1, 20 January 2011, Pages 1-13
Journal: Journal of Mathematical Economics - Volume 47, Issue 1, 20 January 2011, Pages 1-13
نویسندگان
G. Carlier, A. Lachapelle,