کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
9727575 | 1480204 | 2005 | 19 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Application of multifractal measures to Tehran price index
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Application of multifractal measures to Tehran price index Application of multifractal measures to Tehran price index](/preview/png/9727575.png)
چکیده انگلیسی
We report an empirical study of Tehran price index (TEPIX). To analyze our data we use various methods like as, rescaled range analysis (R/S), modified rescaled range analysis (Lo's method), detrended fluctuation analysis (DFA) and generalized Hurst exponents analysis. Based on numerical results, the scaling range of TEPIX returns is specified, long-memory effect or long-range correlation property in this market is investigated, fractal dimension of probability space of TEPIX returns is derived and finally the stage of development in Tehran stock exchange is determined.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 356, Issues 2â4, 15 October 2005, Pages 609-627
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 356, Issues 2â4, 15 October 2005, Pages 609-627
نویسندگان
P. Norouzzadeh, G.R. Jafari,