کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
9727598 | 1480205 | 2005 | 14 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Long correlations and truncated Levy walks applied to the study Latin-American market indices
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Long correlations and truncated Levy walks applied to the study Latin-American market indices Long correlations and truncated Levy walks applied to the study Latin-American market indices](/preview/png/9727598.png)
چکیده انگلیسی
This work is devoted to the study of long correlations and other statistical properties of Latin-American market indices. We concluded that the behavior of the return is compatible with a slow convergence to a Gaussian distribution. We also detected long-range correlations in the absolute value of the return analyzing the effects of working with short data series. This fact has relevant consequences in the volatility dynamics.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 355, Issues 2â4, 15 September 2005, Pages 461-474
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 355, Issues 2â4, 15 September 2005, Pages 461-474
نویسندگان
Sebastian Jaroszewicz, M. Cristina Mariani, Marta Ferraro,