کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
9727818 | 1480210 | 2005 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Persistence probabilities of the German DAX and Shanghai Index
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Persistence probabilities of the German DAX and Shanghai Index Persistence probabilities of the German DAX and Shanghai Index](/preview/png/9727818.png)
چکیده انگلیسی
We present a relatively detailed analysis of the persistence probability distributions in financial dynamics. Compared with the auto-correlation function, the persistence probability distributions describe dynamic correlations nonlocal in time. Universal and non-universal behaviors of the German DAX and Shanghai Index are analyzed, and numerical simulations of some microscopic models are also performed. Around the fixed point z0=0, the interacting herding model produces the scaling behavior of the real markets.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 350, Issues 2â4, 15 May 2005, Pages 439-450
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 350, Issues 2â4, 15 May 2005, Pages 439-450
نویسندگان
F. Ren, B. Zheng, H. Lin, L.Y. Wen, S. Trimper,