کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
974716 | 932995 | 2009 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Long correlations and Levy models applied to the study of memory effects in high frequency (tick) data
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Long correlations and Levy models applied to the study of memory effects in high frequency (tick) data Long correlations and Levy models applied to the study of memory effects in high frequency (tick) data](/preview/png/974716.png)
چکیده انگلیسی
This work is devoted to the study of long correlations, memory effects and other statistical properties of high frequency (tick) data. We use a sample of 25 stocks for this purpose.We verify that the behavior of the return is compatible with that of continuous time Levy processes. We also study the presence of memory effects and long-range correlations in the values of the return.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 388, Issue 8, 15 April 2009, Pages 1659–1664
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 388, Issue 8, 15 April 2009, Pages 1659–1664
نویسندگان
M.C. Mariani, I. Florescu, M.P. Beccar Varela, E. Ncheuguim,