کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
975370 | 933028 | 2007 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Risk evaluation with enhanced covariance matrix
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We propose a route for the evaluation of risk based on a transformation of the covariance matrix. The approach uses a 'potential' or 'objective' function. This allows us to rescale data from different assets (or sources) such that each data set then has similar statistical properties in terms of their probability distributions. The method is tested using historical data from both the New York and Warsaw stock exchanges.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 384, Issue 2, 15 October 2007, Pages 468-474
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 384, Issue 2, 15 October 2007, Pages 468-474
نویسندگان
Krzysztof Urbanowicz, Peter Richmond, Janusz A. HoÅyst,