کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
975923 | 933064 | 2006 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Efficient numerical integrators for stochastic models
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
The efficient simulation of models defined in terms of stochastic differential equations (SDEs) depends critically on an efficient integration scheme. In this article, we investigate under which conditions the integration schemes for general SDEs can be derived using the Trotter expansion. It follows that, in the stochastic case, some care is required in splitting the stochastic generator. We test the Trotter integrators on an energy-conserving Brownian model and derive a new numerical scheme for dissipative particle dynamics. We find that the stochastic Trotter scheme provides a mathematically correct and easy-to-use method which should find wide applicability.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 361, Issue 2, 1 March 2006, Pages 429–440
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 361, Issue 2, 1 March 2006, Pages 429–440
نویسندگان
G. De Fabritiis, M. Serrano, P. Español, P.V. Coveney,