کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
976959 | 1480194 | 2007 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Virtual volatility
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We introduce the concept of virtual volatility. This simple but new measure shows how to quantify the uncertainty in the forecast of the drift component of a random walk. The virtual volatility also is a useful tool in understanding the stochastic process for a given portfolio. In particular, and as an example, we were able to identify mean reversion effect in our portfolio. Finally, we briefly discuss the potential practical effect of the virtual volatility on an investor asset allocation strategy.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 376, 15 March 2007, Pages 507-516
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 376, 15 March 2007, Pages 507-516
نویسندگان
A. Christian Silva, Richard E. Prange,