کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
976964 | 1480194 | 2007 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Cross correlations in an emerging market financial data
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
We report the results of a study of the spectral properties of the correlation matrix of price fluctuations in the stock prices in an emerging market (Istanbul Stock Exchange Market) by using random matrix theory. Although properties such as the distributions of correlation matrix elements, eigenvalue spacings and components of the eigenvectors show similar trends to those observed for the other markets, the eigenvalue distribution is found to be markedly different compared to similar studies.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 376, 15 March 2007, Pages 555–564
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 376, 15 March 2007, Pages 555–564
نویسندگان
Sadik Çukur, Mehmet Eryiğit, Resul Eryiğit,