کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
977557 | 933195 | 2009 | 4 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Quantifying price fluctuations in the Brazilian stock market
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
This paper investigates price fluctuations in the Brazilian stock market. We employ a recently developed methodology to test whether the Brazilian stock price returns present a power law distribution and find that we cannot reject such behavior. Empirical results for sub-partitions of the time series suggests that for most of the time the power law is not rejected, but that in some cases the data set does not conform with a power law distribution.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 388, Issue 1, 1 January 2009, Pages 59–62
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 388, Issue 1, 1 January 2009, Pages 59–62
نویسندگان
B.M. Tabak, M.Y. Takami, D.O. Cajueiro, A. Petitinga,